Combinações lineares

Os resultados anteriores generalizam-se

• Y_n = c1 * X1 + c2 * X2 + ... + cn * Xn

  • c é constante

E[Y_n] = c1 * E[X1] + ... + cn * E[Xn]

Var(Yn) = SUM_i=1 to n (ci^2 * Var(Xi)) + SUM_i SUM_j (ci * cj * Cov(Xi,Xj) )

Se independentes -> Var(Yn) = SUM_i=1 to n (ci^2 * Var(Xi))