Extensão das definições

Os momentos de ordem j e k das variáveis X e Y definem-se como sendo:

• Caso discreto:

  • E[X^j Y^K]= SUM_m (SUM_n ((x_m)^j * (y_n)^k * p_X,Y(x_m , y_n)))

• Caso contínuo:

  • E[X^j Y^k] = Integral_-inf to +inf (Integral_-inf to +inf ( x^j * y^k f_XY(x,y) dx) dy)

Se j=1 e k=0 ou j=0 e k=1 temos os valores médios de X e Y

Se j=2 e k=0 ou j=0 e k=2 temos os valores quadráticos médios

Os momentos centrais conjuntos de ordem j e k das variáveis X e Y definem-se como:

• E[ (X - E[X])^j (Y - E[Y])^k ]

Para j=2 e k=0 ou j=0 e k=2 obtemos as variâncias de X e Y